金融计量与资产组合计算：基于R平台

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内容提要

序言

前言

第1章 导论

1.1 金融计量与资产组合

1.2 资产组合模型

1.3 资产配置模型及关键指标计算方法

1.4 金融数据收益率的相关特征计算

第2章 数据处理

2.1 R软件及如何安装

2.2 如何从硬盘、其他软件和数据库导入数据

2.3 R软件的数据类型

2.4 计量经济学线性模型基本计算

第3章 马尔科维茨模型的计算

3.1 获取数据及数据整理显示

3.2 等权重计算结果

3.3 最小化风险资产组合计算结果

3.4 全局最小方差资产组合的计算

3.5 切线资产组合的计算

3.6 资产组合前沿的计算

3.7 权重利润以及风险预算的计算

3.8 CVAR资产组合计算

3.9 多头与卖空情形下资产组合结果的比较

第4章 Black-Litterman模型

4.1 Black-Litterman模型数学表述

4.2 行为金融效应验证及投资资产的选择

4.3 羊群效应的验证

4.4 动量效应和反转效应的计量分析

4.5 阶段划分与变点搜寻

4.6 BL模型隐含报酬率的计算——逆最优化