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股指期货避险比率与效率研究
廉鹏更新时间:2020-10-23 10:51:11
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近年来,不断有重大的与股指期货交易有关的事件在提醒着我们股指期货交易的重要性。此类异常现象的不断出现促使我们思考,既然套期保值是股指期货推出的一个重要目的,那么对于投资者而言,在避险时采用多少期货来规避现货风险,即避险比率,显得非常重要。本书针对这一问题,利用制度分析和实证研究的方法对避险比率进行研究。本书涵盖两方面的内容:1.通过我国当前股指期货交易制度与其他发达资本市场国家相关制度进行横向比较,采用制度分析的方式,考察了股指期货交易设计、交易监管等方面的差异并通过这种对比给出交易制度和监管制度方面改进的可能性。2.通过数学建模的方式,利用基于VaR(ValueatRisk)模型的期货最优套期保值比率、基于M-GARCH模型的最优套期保值比率,以及基于Copula-Garch模型的最优方差套期保值模型对我国当前股指期货交易中最优套期保值比率进行实证研究,特别是基于Copula-Garch模型的方法,当前国内较少涉及,但它是更适用于相依数据分析的方法,本书将在研究方法上对套期保值比率的研究进行有益的尝试。通过以上实证研究,本书将给出当前能够最准确刻画我国股指期货最优套期保值交易比率的模型。本书适合从事金融市场以及金融市场监管制度理论研究和实务的工作者作为参考用书。
品牌:北大出版社
上架时间:2018-12-01 00:00:00
出版社:北京大学出版社
本书数字版权由北大出版社提供,并由其授权上海阅文信息技术有限公司制作发行
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金融工程原理及设计
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破局之道:财富管理共赢策略
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明治金融风云:横滨正金银行的人治与法治
在正金银行的发展中,政府(大藏省)出于实现货币目标的目的,对正金银行给予了大力支持,而同时又设法加强控制,大藏省、民间股东、银行的管理者之间形成了为了各自利益,利用规则相互博弈的格局。本书从正金银行的创办人入狱开始,逐渐展开了正金银行的权益之争,介绍了大藏省对正金银行由监督到直接控制,民间投资又如何与大藏省周旋以图更大的利益,介绍了大藏省如何通过选派安插自己的代表人实现了对正金银行的完全控制。管理13.9万字 铸就
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国家金融安全:风险预警与边界构建
本书参考国外相关经验教训,总结我国金融体制相关政策制度与法规,采用案头调研、现场调研等方法,分析了我国国家金融安全领域的现状和问题,并针对如何防范银行挤兑、实施资本市场机制改革、构建系统性风险的预警体系和构建国家金融安全边界给出了对策建议。管理18.5万字